3.Опционы

Расчет Характеристик Опционов

Задается Пользователем

Method         В настоящий момент реализован один метод, есть возможность добавления
F-Spot              Курс Спот,Курс Базового Актива, Курс БА
Strike               Курс Страйк Опциона
Sigma(%)      Волатильность Опциона в % годовых
T(Days)     Кол-во дней до экспирации (считается примитивно по количеству дней) есть возможность изменения (модификация Гнома, …)

Результат — Расчетные Характеристики

Theor.Price Теоретическая Цена Опциона рассчитанная по модели указанной в окне «Method»
Внутр.Стоимость Разность Strike F-Spot для Call/Put Опционов соответственно
Врем.Стоимость = Theor.Price — Внутр.Стоимость
Delta Изменение стоимости опциона при изменении стоимости БА
Gamma(%) Скорость изменения Дельта
Vega Изменение цены опциона при изменении Волатильности на …%
Theta Изменение цены Опциона в зависимости от Времени до Даты Экспирации
G-Factor
G-Factor-Point

Профиль Опционной Позиции

Method     В настоящий момент реализован один метод, есть возможность добавления
Inst                    Инструмент
Spot                   Курс Спот,Курс Базового Актива, Курс БА
Strike               Курс Страйк Опциона
Sigma(%)       Волатильность Опциона в % годовых
T(Days)      Кол-во дней до экспирации (считается примитивно по количеству дней) есть возможность изменения (модификация Гнома, …)
Lots                    Кол-во Лотов («- или <0» – Продажа, «+ или >0» – Покупка)

Роллирование Опционой Позиции

Inst Инструмент — Базовый Актив на котором производится Тестирование Опционной Стратегии
Type Опцион (Put, Call), Фьючерс (Futures)
Spot Курс Спот, Курс Базового Актива, Курс БА
Strike Курс Страйк Опциона
Sigma (IV) Волатильность Опциона в % годовых
T Кол-во дней до экспирации
Lots Кол-во Лотов («- или <0» – Продажа, «+ или >0» – Покупка)

Start date Начальная дата
Rolling Strategy
           None Роллирование Отсутствует
           Profit/Loss Роллирование при достижении определенного Уровня Прибыли/Убытка Profit/Loss level
           Profit Jew Роллируем по Прибыли, как только кривая Счета начинает загибаться вниз на Profit/Loss Distance
Open diff (X) — если <0 — учет комиссионных (Пессимистический Взгляд), если >0 — вход несколько лучше рынка (Оптимистический Взгляд)
USDRUB-C (strike step) Шаг страйков по Инструменту
Test-C (strike step) Шаг страйков по Инструменту
RTS-C (strike step) Шаг страйков по Инструменту
Roll loss positions only Роллирование ТОЛЬКО убыточной Ноги
Roll lots multiplicator Мультипликатор увеличения размера Позиции при Роллировании
Profit/Loss level Уровень Прибыли/Убытка при достижении которого начнется Роллирование для Rolling Strategy = Profit/Loss, Profit/Loss Level < 0Profit/Loss Distance — Уровень Прибыли/Убытка при достижении которого начнется Роллирование для Rolling Strategy = Profit JewProfit/Loss Distance >0.