3.Опционы
Задается Пользователем
Method В настоящий момент реализован один метод, есть возможность добавления
F-Spot Курс Спот,Курс Базового Актива, Курс БА
Strike Курс Страйк Опциона
Sigma(%) Волатильность Опциона в % годовых
T(Days) Кол-во дней до экспирации (считается примитивно по количеству дней) есть возможность изменения (модификация Гнома, …)
Результат — Расчетные Характеристики
Theor.Price Теоретическая Цена Опциона рассчитанная по модели указанной в окне «Method»
Внутр.Стоимость Разность Strike F-Spot для Call/Put Опционов соответственно
Врем.Стоимость = Theor.Price — Внутр.Стоимость
Delta Изменение стоимости опциона при изменении стоимости БА
Gamma(%) Скорость изменения Дельта
Vega Изменение цены опциона при изменении Волатильности на …%
Theta Изменение цены Опциона в зависимости от Времени до Даты Экспирации
G-Factor
G-Factor-Point
Method В настоящий момент реализован один метод, есть возможность добавления
Inst Инструмент
Spot Курс Спот,Курс Базового Актива, Курс БА
Strike Курс Страйк Опциона
Sigma(%) Волатильность Опциона в % годовых
T(Days) Кол-во дней до экспирации (считается примитивно по количеству дней) есть возможность изменения (модификация Гнома, …)
Lots Кол-во Лотов («- или <0» – Продажа, «+ или >0» – Покупка)
Inst Инструмент — Базовый Актив на котором производится Тестирование Опционной Стратегии
Type Опцион (Put, Call), Фьючерс (Futures)
Spot Курс Спот, Курс Базового Актива, Курс БА
Strike Курс Страйк Опциона
Sigma (IV) Волатильность Опциона в % годовых
T Кол-во дней до экспирации
Lots Кол-во Лотов («- или <0» – Продажа, «+ или >0» – Покупка)
Start date Начальная дата
Rolling Strategy
None Роллирование Отсутствует
Profit/Loss Роллирование при достижении определенного Уровня Прибыли/Убытка Profit/Loss level
Profit Jew Роллируем по Прибыли, как только кривая Счета начинает загибаться вниз на Profit/Loss Distance
Open diff (X) — если <0 — учет комиссионных (Пессимистический Взгляд), если >0 — вход несколько лучше рынка (Оптимистический Взгляд)
USDRUB-C (strike step) Шаг страйков по Инструменту
Test-C (strike step) Шаг страйков по Инструменту
RTS-C (strike step) Шаг страйков по Инструменту
Roll loss positions only Роллирование ТОЛЬКО убыточной Ноги
Roll lots multiplicator Мультипликатор увеличения размера Позиции при Роллировании
Profit/Loss level Уровень Прибыли/Убытка при достижении которого начнется Роллирование для Rolling Strategy = Profit/Loss, Profit/Loss Level < 0, Profit/Loss Distance — Уровень Прибыли/Убытка при достижении которого начнется Роллирование для Rolling Strategy = Profit Jew, Profit/Loss Distance >0.