2.Управление Позициями

Процесс Управления Капиталом логично разделить на 3-и части:

  • Управление Капиталом (Money Management — MM) — метод определения размера рисковой доли капитала, или количества контрактов, в данной сделке. Некоторые Стратегии:

o    Фиксированная Сумма на Сделку,
o    Фиксированный % на Сделку,
o    % Волатильности,
o    Оптимальное F,
o     …

  • Управление Открытой Позицией (Scaling Open Position — SOP) — увеличение / уменьшение размера уже Открытой Позиции на основании каких-либо правил. Некоторые Стратегии:

o    Фиксирование Убытков, полное или частичное (вариации на тему Stop Loss ордеров …),
o    Фиксирование Прибыли, полное или частичное (Profit Target Stop, Trailing Stop, …)
o    Воспроизведение Опциона (Replication Option)

  • Управление Кривой Доходности (Scaling Equity Management — SEM) – Управление размером Открываемой Позиции, или отказ от открытия на основе анализа Последовательности Сделок и / или Кривой Доходности. На основе анализа делается вывод — адекватна ли данная Торговая Стратегия текущей рыночной ситуации. В зависимости от этого система может или активизироваться или, наоборот, временно приостановить работу. Некоторые Стратегии:

o    Метод Скользящих Средних,
o    Метод Мартингейла и его вариации,
o    Последовательности Сделок (Z-Счет),
o    …