«Финансовый Риск-Менеджмент»

Программа:

  • Количественный анализ: Стоимость денег во времени; Оценка облигаций: меры доходности, дюрация, выпуклость; Построение кривой доходности; Основные вероятностные распределения и оценка параметров вероятностных распределений; Проверка статистических гипотез; Методы прогнозирования волатильности и корреляций; Основные понятия математической теории рекордов; Метод Монте-Карло.
  • Управление рыночными рисками: Рыночные риски: определения и классификация; Портфельный подход и система управления рисками; Доходность и волатильность; Показатели риска производных финансовых инструментов; Концепция Value-at-Risk (VaR); Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования и метод Монте-Карло; Верификация моделей расчета VaR (backtesting); Оценка устойчивости к рыночным кризисам (stress testing); Управление рисками в инвестиционных фондах.
  • Регулирование рисков: Стандартный подход и подход на основе внутренних моделей к расчету размера капитала, резервируемого против рыночного риска; Применение методов оценки финансовых рисков; Пакет моделирования методом Монте-Карло; Оценка рыночного риска портфеля.