«Американский Фондовый Рынок»

Программа:

  • Международные финансовые рынки, биржи NYSE и NASDAQ. Фондовый рынок США – биржи NYSE, AMEX, NASDAQ, CME, … История и структура бирж, их специфика и отличие.Механизм ценообразования акций на основе спроса и предложения.Принцип маржинальной торговли.Основные участники торгов на фондовом рынке США.Типы трейдинга в зависимости от временных интервалов торговли, определение внутридневной торговли. Определения и особенности Длинных и Коротких позиции. Контролирующие органы американских фондовых рынков.
  • Виды ордеров на фондовых биржах. Понятия BID, ASK, SPREAD, PRINT (бид, аск, спред, принт).Основные виды ордеров: Market, Limit, Stop, Stop-Limit Ордера.Дополнительные Условия Ордера.ECN и маршрутизация (routing) ордеров.Особенности комиссионных затрат на ECN.
  • Инструменты трейдера для анализа рыночной информации. Котировки (Quotes, LevelI).Лента совершенных сделок (Time&Sales).Отрытая Книга Специалиста (Open Book). Экран котировок второго уровня (Level II).Практические примеры анализа рыночной информации.
  • Внутренний механизм работы основных фондовых бирж США. Кто такой Специалист (Specialist) Нью Йоркской Фондовой Биржи. Главные Функции Специалиста.Правила исполнения ордеров на фондовых биржах.Система автоматической торговли NYSE Hybrid Market, Точки восстановления ликвидности LRP, Sweep и ISO (Intermarket Sweep Order). Торговый инструмент брокера – NYSE e-Quote.Рабочее место Специалиста и его особенности (Specialist Book или Level III, Specialist API и Specialist algorithms).Маркет Мейкеры (MM) NASDAQ, их роль и правила торговли на рынке.
  • Графики изменения цены финансового инструмента. Правила Построения Графиков Гистограмм (Bar Сharts) и Японских свечей (Candlesticks).Понятие Уровней и Линий поддержки и сопротивления.Определение Торгового диапазона (Range) и Торгового Канала (Price Channel).Основные методы измерения Силы Тренда.Теория Доу.Понятие Фрактал и основы фрактального анализа.Волновая теория Эллиотта.Методы анализа на основе чисел и уровней Фибоначчи.Чтение объемов, ложные пробои (false breakouts/breakdowns), объем, как подтверждение пробоев.
  • Основные методы графического анализа.Основные графические модели продолжения движения.Основные графические модели разворота тренда.Основные свечные модели продолжения тенденции.Основные свечные модели разворота тенденции.Методы интерпретации всех типов ценовых разрывов – Гэпов (Gaps).Виды ценовых разрывов – виды Гэпов (Gaps) и Окон.Анализ Ложных Пробоев (False Breakouts) моделей разворота тренда.Правила установки Stop Ордеров.Критерии отбора графиков для внутридневной торговли.
  • Основные методы технического анализа.Понятие Технических Индикаторов. Ценовые каналы. Виды ценовых каналов (Каналы Линейной Регрессии и Стандартного Отклонения, Конверты – Envelopes, Полосы Боллинжера – Bollinger Bands).Трендовые индикаторы.Виды скользящих средних Moving Average (MA) и применение различных комбинаций MA.Аллигатор Билла Вильямса.Индикатор MACD,Индикатор ATR. Динамические индикаторы. Стохастический осциллятор (Stochastic) и индекс RSI. Индикаторы Momentum, ROC, CCI. Решение проблемы мультиколлинеарности при использовании технического анализа.Применимость графического и технического анализа.
  • Фундаментальный анализ. IPO, правила торговли и особенности поведения IPO.Механизм формирования цены акции, стоимость и ликвидность.Что такое split/reverse split, причины проведения split/reverse split. Квартальные отчеты компаний, связь между величиной дивидендов и ценой акций. Примеры поведения акций после публикации отчетов. Изменение рейтингов акций (Upgrade/downgrade). Влияние up/downgrades на цены акций.Применение фундаментального анализа во внутридневной торговле (day trading).
  • Основные принципы отбора акций для внутридневной торговли.Основные принципы анализа основных Фондовых Индексов и их фьючерсов.Предварительный отбор акций, акции “друзья” и “враги”.Техника проведения исследования рынка (Research).Принципы торговли по плану.Анализ новостей. Секторы фондового рынка.
  • Выбор и исполнение сделки, расчет риска.План Торговли. Сигналы для Покупки и Продажи.Сигналы для выхода позиций. Оценка риска в сделке. Принципы определения оптимального размера позиции. Основные ошибки при определении размера позиции. Эффективные стратегии наращивания позиции. Временные закономерности поведения акций, стратегии торговли до открытия биржи, особенности первых двух часов открытия торговой сессии, обеденного времени, последнего часа перед закрытием торгов, торговля после закрытия рынков. Использование в трейдинге рейтингов секторов и индексов индустрий.
  • Стили торговли, принципы создания индивидуальной торговой системы.Торговля акциями, отобранными заранее, создание торгового плана. Стратегии торговли при формировании гэпов на открытии рынка (Opening Gaps). Торговля по тренду. Сигналы для открытия позиций в середине тренда. Торговые стратегии при пробитии ценового коридора. Определение формирования разворотов, стили торговли bottom picking/shorting tops. Торговля индексов и групп компаний (Index trading, Basket trading). Техники скальпинга (Scalping), свинговой торговли (Swing trading) и позиционной торговли (Position trading).
  • Особенности трейдинга на основных финансовых рынках (фьючерсном и валютном). Обзор основных финансовых рынков: Денежный рынок (Валютный Рынок Forex), Рынок Долговых Обязательств – Облигаций, Фондовый Рынок – рынок Акций, Рынок Деривативов – производных финансовых инструментов (CFD, фьючерсы, форварды и опционы). Принципиальные отличия фондового рынка от рынка Forex, уникальные инструменты анализа рынка акций.
  • Психология трейдинга. Выбор индивидуального стиля торговли. Разбор психологических препятствий при фиксировании прибыли и убытков. Формирование дисциплины, управление рисками, правила установки Stop loss. Типичные ошибки начинающих трейдеров.